LA01.028_Tiếp cận và phân tích động thái giá cả – lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế
Nội dung đề tài: “Tiếp cận và phân tích động thái giá cả – lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi mới bằng một số mô hình toán kinh tế”
1. Sự cần thiết của đề tài
Nghiên cứu lạm phát đóng một vai trò quan trọng trong việc lựa chọn
chính sách kinh tế vĩ mô. Lạm phát được kiềm chế trong một giới hạn phù
hợp và dự báo trước không những không có hại mà còn giúp cho tăng
trưởng kinh tế. Ngược lại, nếu lạm phát cao thì sẽ gây ra nhiều tổn thất
cho phát triển kinh tế và mất ổn định xã hội.
Sau khi Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới năm 1986 đến
nay, nhất là sau khi Việt Nam gia nhập WTO, nền kinh tế đã từng bước
chuyển từ cơ chế kế hoạch hóa tập trung sang cơ chế thị trường và càng
hội nhập sâu rộng hơn vào nền kinh tế thế giới. Trong tiến trình đó, việc
điều hành chính sách kinh tế vĩ mô để kiểm soát lạm phát ngày càng phức
tạp hơn và đòi hỏi phải áp dụng các nguyên tắc khoa học, phù hợp theo
diễn biến kinh tế từng giai đoạn. Trong những năm 1986-1989 lạm phát
đều ở mức ba con số. Sang năm 1989, tỷ lệ lạm phát đã giảm xuống còn
hơn 34,7% nhờ thực hiện một số chính sách vĩ mô cơ bản. Tuy nhiên, tỷ
lệ này không ổn định nên lạm phát lại tăng lên 67% trong hai năm 19901991.
Từ năm 1992, Chính phủ Việt Nam thực hiện chính sách tài khoá,
chính sách tiền tệ thận trọng. Chính sách lãi suất thực dương liên tục được
duy trì. Các chính sách kinh tế vĩ mô trong giai đoạn này thực sự đã thành
công trong việc kiềm chế và duy trì lạm phát ở mức thấp. Sau giai đoạn
thiểu phát 1999-2003, từ năm 2004, mức giá chung lại tăng lên, nền kinh
tế không còn thiểu phát. Lạm phát năm 2007 là 12,67%, năm 2008 là
19,89%. Để có chính sách phù hợp thì phải tìm đúng nguyên nhân lạm
phát. Một số nghiên cứu thiên về quan điểm của phái trọng tiền
(monetarist), cho rằng tăng giá hiện nay là do tăng tiền và không có gì
khác nhau giữa việc tăng giá vào những năm đầu thập niên 80 so với hiện
nay ([17], [25]). Một số nghiên cứu khác thiên về trường phái cơ cấu cho
rằng tăng giá hiện nay là do tăng chi phí sản xuất mà nó bắt nguồn từ yếu
tố khách quan bên ngoài, việc tăng giá này chỉ nhất thời nên không cần
phải có những chính sách cấp bách ([16], [30]). Từ các quan điểm trái
ngược nhau có thể dẫn đến các giải pháp rất khác nhau trong việc điều
hành chính sách kinh tế vĩ mô. Do vậy, nghiên cứu về lạm phát là một vấn
đề tuy không phải mới nhưng rất phức tạp. Để có những đánh giá về diễn
biến giá cả -lạm phát (động thái giá cả – lạm phát) tốt hơn cần phải kết
hợp cả nghiên cứu định tính và mô hình định lượng trong phân tích.
Vì sự quan trọng của kết hợp nghiên cứu định tính về lạm phát với
định lượng để hoạch định và thực thi chính sách tiền tệ nên trong những
năm gần đây, các nghiên cứu về lạm phát trên thế giới đã chú trọng kết
hợp cả hai cách tiếp cận này. Một số nghiên cứu như Callen và Chang
[42], Gerlach và Peng [49], Hendry [50],… đã sử dụng mô hình hiệu chỉnh
sai số ECM để nghiên cứu các yếu tố tác động đến lạm phát Trung Quốc,
Ấn Độ. Gali và Gertler [48], Rudd và Whelan [60], … đã sử dụng mô hình
đường Phillips để phân tích lạm phát tại Mỹ giai đoạn những năm 2000. Ở
Việt Nam, Dodsworth [44], Phan Lê Minh [55], Võ Trí Thành [66] đã sử
dụng mô hình trễ đa thức, mô hình SVAR để xác định yếu tố tác động
chính lên tỷ lệ lạm phát giai đoạn trước năm 2000; Phan Thị Hồng Hải
[11], Dương Thị Thanh Mai [20] đã sử dụng mô hình hồi quy tuyến tính
để góp phần khẳng định tính phù hợp trong phân tích định tính yếu tố tác
động lạm phát giai đoạn trước năm 2003 … Nói chung, cho đến nay, số
lượng các nghiên cứu định lượng về diễn biến giá cả – lạm phát ở Việt
Nam không nhiều, chủ yếu tập trung
giai đoạn 1990 và đầu năm 2000.
Nhận thức được tầm quan trọng của cách tiếp cận định lượng để phân tích
giá cả – lạm phát, luận án đã chọn đề tài nghiên cứu theo hướng tiếp cận
bằng các mô hình có thể ước lượng được, với tên đề tài “Tiếp cận và
phân tích động thái giá cả – lạm phát của Việt Nam trong thời kỳ Đổi
mới bằng một số mô hình toán kinh tế”.
2. Mục đích nghiên cứu
– Tổng hợp các lý thuyết về lạm phát và một số nghiên cứu về mô
hình phân tích diễn biến lạm phát trên thế giới, từ đó rút ra được bài học
nghiên cứu cho Việt Nam.
– Phân tích thực trạng diễn biến giá – lạm phát ở Việt Nam trong giai
đoạn đổi mới và các chính sách kinh tế nhằm phân biệt những hạn chế
trong việc điều hành chính sách, và phân tích các nhân tố tác động đến
lạm phát.
– Xây dựng mô hình định lượng để phân tích động thái giá cả – lạm
phát của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới theo tiếp cận đường Phillips.
– Sử dụng mô hình ứng dụng giải tích ngẫu nhiên, mô hình chuỗi thời
gian để xây dựng mô hình kinh tế lượng phù hợp trong phân tích động
thái giá cả – lạm phát.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu:
– Động thái giá cả – lạm phát của Việt Nam
– Một số nhân tố ảnh hưởng đến lạm phát Việt Nam giai đoạn gần đây
Phạm vi nghiên cứu:
Diễn biến giá cả – lạm phát Việt Nam từ đổi mới năm 1986 đến nay.
4. Phương pháp nghiên cứu
• Phương pháp phân tích thống kê: phương pháp này được sử dụng
nhằm làm rõ hơn những phân tích định tính bằng các bảng biểu, hình vẽ
cụ thể.
• Phương pháp phân tích kinh tế lượng: luận án vận dụng và xây
dựng mô hình phân tích lạm phát theo tiếp cận đường Phillips, tiếp cận
ARIMA mùa vụ và giải tích ngẫu nhiên cho Việt Nam giai đoạn 19972008.
• Nguồn số liệu: Các số liệu sử dụng trong luận án gồm có: GDP theo
giá so sánh 1994, GDP theo giá hiện hành, chỉ số giá tiêu dùng CPI, giá
dầu thế giới, cung tiền M2. Số liệu thu thập từ ba nguồn cơ bản là TCTK,
NHNN và IMF. Luận án đề cập đến chỉ số lạm phát của một năm theo
nghĩa là lạm phát tháng 12 năm đó so với tháng 12 năm trước
