LA02.094_Quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam theo tiêu chuẩn Basel II
3. Mục tiêu nghiên cứu
– Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của NHTM theo tiêu chuẩn Basel II.
– Phân tích đánh giá thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank giai đoạn 2011-2016, trên cơ sở tham chiếu với các tiêu chuẩn của Basel II để đánh giá những kết quả và hạn chế của quá trình quản trị RRTD tại ngân hàng này, tạo cơ sở cho các đề xuất.
– Đưa ra đề xuất nhằm gợi ý cho các nhà quản trị Vietcombank trong chiến lược quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Quản trị rủi ro tín dụng tại Vietcombank theo tiêu chuẩn Basel II.
4.2. Phạm vi nghiên cứu
– Về không gian nghiên cứu: Quản trị rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay các tổ chức, cá nhân tại ngân hàng Vietcombank.
– Về thời gian nghiên cứu: giai đoạn 2011-2016
5. Phương pháp nghiên cứu
Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, nghiên cứu này kết hợp cả phương pháp nghiên cứu định tính với phương pháp định lượng, phương pháp thống kê, so sánh, phân tích. Cụ thể như sau:
– Phương pháp nghiên cứu định tính: phương pháp này được thực hiện trong giai đoạn phát triển bảng hỏi và giai đoạn thảo luận kết quả nghiên cứu.
Kết quả của nghiên cứu định tính là thiết kế được bảng hỏi khảo sát để sử dụng cho nghiên cứu định lượng và giúp cho nghiên cứu giải thích kết quả khảo sát sau này được sát thực hơn.
– Phương pháp nghiên cứu định lượng: Phương pháp này được sử dụng trong giai đoạn điều tra và phân tích dữ liệu đánh giá về thực trạng ứng dụng Basel II trong công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng ngoại thương Việt Nam.
– Phương pháp thống kê, so sánh, phân tích, suy luận, logic: Phương pháp này được sử dụng trong việc thu thập các số liệu ở các báo cáo thống kê của ngân hàng Vietcombank, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để phân tích, đánh giá và đưa ra các giải pháp kiến nghị nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II ở ngân hàng Vietcombank.
6. Những đóng góp mới của luận án
6.1. Về mặt lý luận
– Làm phong phú thêm sự hiểu biết về rủi ro tín dụng, quản trị rủi ro tín dụng, các quy định về quản trị rủi ro tín dụng của Basel II và sự cần thiết phải đáp ứng Basel II trong quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng.
6.2. Về mặt thực tiễn
Kết hợp việc phân tích các dữ liệu, số liệu thu thập được từ các báo cáo của ngân hàng Vietcombank với dữ liệu thu thập được thông qua khảo sát các đối tượng là nhà quản lý, nhân viên ngân hàng trong lĩnh vực tín dụng, tác giả chỉ ra được những hạn chế trong việc thực hiện quản trị rủi ro tín dụng theo Basel II ở Vietcombank là nội dung Basel II phức tạp, nhân viên ngân hàng chưa có nhận thức đầy đủ về lợi ích của Basel II, NHNN chưa có văn bản hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện Basel II, Vietcombank chưa đáp ứng các điều kiện thực hiện theo Basel II (hệ thống cơ sở dữ liệu, nhân lực, tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp, năng lực giám sát). Các phát hiện của nghiên cứu đưa ra gợi ý cho ngân hàng Vietcombank trong việc hoạch định các chiến lược, chính sách quản trị rủi ro tín dụng theo tiêu chuẩn Basel II.
7. Kết cấu của luận án
Về cấu trúc, ngoài phần mở đầu, kết luận, luận án được chia thành ba chương:
Chương 1: Tổng quan về rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng của ngân hàng thương mại theo tiêu chuẩn Basel II
Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietcombank theo tiêu chuẩn Basel II.
Chương 3: Giải pháp hoàn thiện cho quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng Vietcombank theo tiêu chuẩn Basel II
