LA02.039_Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài Luận án: Quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính – Ngân hàng
Mã số: 62.31.12.01
Nghiên cứu sinh: Nguyễn Tuấn Anh
Người hướng dẫn: GS.TS Cao Cự Bội
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận:
Áp dụng các quan niệm về mặt rủi ro tín dụng và quản trị rủi ro tín dụng vào bối cảnh ngân hàng Việt Nam trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế, Luận án đã đưa ra các dấu hiệu cơ bản để nhận biết rủi ro tín dụng Việt Nam, bao gồm nhóm các dấu hiệu phát hiện và cảnh báo sớm rủi ro và nhóm các yếu tố nhận diện rủi ro, cũng như cách đo lường rủi ro tín dụng. Trên cở sở đó, Luận án đã đề xuất mô hình quản trị rủi ro tín dụng theo các quy tắc và chuẩn mực của ngân hàng hiện đại đáp ứng yêu cầu phát triển ổn định, bền vững của ngành ngân hàng Việt Nam.
Luận án đề xuất mô hình đo lường rủi ro hiện tại và tương lai, qua đó xây dựng hệ thống chấm điểm và xếp hạng khách hàng theo chuẩn mực quốc tế.
Tiếp cận các chuẩn mực quản lý rủi ro tín dụng theo Ủy ban BASEL, kết hợp với các tiêu chuẩn của Việt Nam, Luận án đã đưa ra một hệ thống đầy đủ các tiêu chí định tính và định lượng để đánh giá hiệu quả công tác quản trị rủi ro tín dụng của Ngân hàng thương mại ở Việt Nam – điều mà các nghiên cứu trước đây tại Việt Nam chưa đưa ra đầy đủ. Các nội dung và tiêu chí đánh giá này là cơ sở khoa học quan trọng để xây dựng và đảm bảo thành công cho một chiến lược quản trị rủi ro tín dụng hoàn thiện tại các ngân hàng thương mại ở Việt Nam nói chung và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nói riêng.
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
Trên cơ sở sử dụng hệ thống các tiêu chí đã được xây dựng, luận án đã chỉ ra nhiều hạn chế trong quản trị rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam như: Mô hình quản trị rủi ro còn nhiều lạc hậu; Hệ số CAR thấp nhất so với các ngân hàng thương mại quốc doanh khác; Cơ cấu vốn chủ sở hữu thấp; Hệ thống đánh giá chấm điểm khách hàng chưa đánh giá đúng khả năng khách hàng và còn mang tính hình thức; Công tác phân loại nợ chưa thực hiện đầy đủ, việc trích lập dự phòng rủi ro chưa thực sự hoàn hảo.
Luận án đã đưa ra khuyến nghị về tỷ lệ trích lập dự phòng rủi ro của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cũng như đề xuất nhấn mạnh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam cần nhanh chóng thay đổi mô hình quản trị rủi ro tín dụng, thành lập Ủy ban quản trị rủi ro, phân công lại chức năng nhiệm vụ của từng đơn vị, xây dựng hệ thống báo cáo theo chuẩn quốc tế.
Luận án cũng đưa ra một số kiến nghị đối với Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước và một số bộ ngành có liên quan tập trung vào hoàn thiện mộ trường pháp lý, cụ thể là việ chứng nhận quyền sử dụng đất tại các địa phương, sửa đổi Luật đất đai, quy chế xử lý phát mại tài sản, sửa đổi quyết định 493 của Ngân hàng Nhà nước, chuyển sang sử dụng công cụ gián tiếp trong điều hành chính sách tiền tệ và giảm các biện pháp hành chính trong quản lý của Ngân hàng Nhà nước.
———
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Theme: “Credit risk management of Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development”
Specialty: Economics, Finance – Banking
Code: 62.31.12.01
Research student: Nguyen Tuan Anh
Instructor: Professor, PhD Cao Cu Boi
New contributions in academy and theory
Applying conceptions of credit risk and credit risk management into the context where Vietnam Banks are in the process of international process, the thesis produces basic signs for Vietnamese credit risk identification, including a group of risk discovery and early warning and a group of risk identification factors, as well as credit risk measurement. Thence, the thesis proposes a model of credit risk management in accordance with modern bank’s principles and standards satisfactory to the requirement on stable development of Vietnamese banking sector.
The thesis proposes a model of current and future risk measurement, from that a customer scoring and ranking system will be built in accordance with the international standard.
Approaching credit risk management standards of BASEL Committee and combining with Vietnamese standards, the thesis provides a complete system of quantitative and qualitative indicators for effective assessment of credit risk management of Commercial Banks in Vietnam – that has not been fully mentioned in previous researches in Vietnam. Such assessment contents and indicators are important scientific basis for building and ensuring the success of complete credit risk management strategy in Commercial Banks in Vietnam in general and in Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development in particular.
New recommendations learnt from the research result
On the basis of using the indicator system built, the thesis points out limitations of credit risk management at Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development, for example, the model of credit risk management is backward; CAR is lowest in comparison with that of other state-owned commercial banks; the owner’s equity structure is low; the customer scoring and ranking system has not evaluated the customer’s capability correctly and is formalistic; the debt classification has not been made completely; and risk provisioning is not perfect.
The thesis proposes the risk provisioning ratio of Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development and recommends that Vietnam Bank for Agriculture and Rural Development needs quickly change its model of credit risk management, establish the risk management committee, re-assign functions and duties of each unit, and build the report system in accordance with the international standards.
The thesis also recommends the Government, the State Bank and some related ministries to focus on perfecting the legal environment, specifically, certification of land use right at localities, amendment to Law on land, regulations on asset sale handling, revision of Decision 493 of the State Bank, change into using indirect instrument for monetary policy management and decrease in administrative methods for management of the State Bank.
