LA02.032_ Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàng
Mã số: 62.31.12.01
Nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐỨC TÚ
Người hướng dẫn: PGS.TS NGUYỄN THỊ BẤT
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
Thứ nhất, luận án đã đề xuất khái niệm mới về rủi ro tín dụng, khác biệt với quan điểm của nhiều chuyên gia kinh tế và nhà quản lý thực tiễn ở Việt Nam, trong đó nhấn mạnh là khả năng xảy ra sự khác biệt không mong muốn giữa thu nhập thực tế và thu nhập kỳ vọng đúng hạn, nhận được đầy đủ gốc và lãi. Rủi ro tín dụng sẽ dẫn đến tổn thất tài chính tức là giảm thu nhập ròng và giảm giá trị thị trường của vốn. Khái niệm này là cơ sở lý luận quan trọng để xác định nội dung cụ thể của hoạt động quản lý rủi ro tín dụng.
Thứ hai, luận án đã phát triển hệ thống lý luận về quản lý rủi ro tín dụng áp dụng cho ngân hàng với các nội dung là: Xây dựng mô hình quản lý rủi ro tín dụng theo hướng tiếp cận những phương pháp quản lý rủi ro tín dụng hiện đại; Áp dụng các mô hình đánh giá rủi ro tín dụng; Nâng cao hiệu quả và tính minh bạch của quản lý rủi ro tín dụng, ngân hàng nên xây dựng các chính sách tín dụng mới từ khâu hậu kiểm, tư vấn đến ra quyết định và quản lý khoản vay dựa trên hệ thống phân tích và rà soát tín dụng.
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
Kết quả phân tích toàn bộ số liệu của Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam từ năm 2008 đến năm 2011 cho thấy công tác quản lý rủi ro tín dụng còn những mặt chưa được như : chiến lược quản lý rủi ro tín dụng chưa toàn diện, mô hình quản lý rủi ro tín dụng không phù hợp, quy trình cấp tín dụng còn bất cập, hệ thống đo lường rủi ro tín dụng thiếu đồng bộ, xuất hiện tình trạng tập trung tín dụng vào một số ngành hàng, nhóm khách hàng, ngân hàng chưa xây dựng được hệ thống theo dõi cảnh báo sớm rủi ro tín dụng. Tình trạng trên dẫn tới việc ngân hàng TMCPCT Việt Nam dễ dàng gặp rủi ro về tín dụng.
Kết quả đó cho phép nhận diện các nguyên nhân dẫn tới hạn chế trong hoạt động quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng, trong đó, nguyên nhân hàng đầu là: chưa có định hướng, chiến lược cụ thể cho quản lý rủi ro của ngân hàng, ngân hàng chưa chú trọng phát triển các thước đo lượng hoá rủi ro và quy trình theo dõi tín dụng, nhân sự của bộ phận quản lý rủi ro còn hạn chế, giao mức ủy quyền phán quyết tín dụng cho chi nhánh cao, hoạt động kiểm tra, giám sát chưa được chú trọng đúng mức. Đây là căn cứ quan trọng để xác định thứ tự ưu tiên thực hiện từng giải pháp.
Luận án được nghiên cứu, triển khai từng phần phù hợp với thực tế chắc chắn sẽ hỗ trợ nhiều cho ngân hàng trong việc củng cố bước đi và phát triển bền vững trong công tác quản lý rủi ro tín dụng, từ đó nâng tầm hoạt động của ngân hàng theo các thông lệ, chuẩn mực quốc tế.
—————————–
New contributions of the thesis
Thesis: Managing credit risks in Vietnam Joint Stock Commercial bank for Industry and Trade
Major: Finance – Banking Economic
Code: 62.31.12.01
Full name: NGUYEN DUC TU
Instructor: Assoc.PhD.Dr. Nguyen Thi Bat
New contributes of academic and theory
Firstly, the thesis gave a concept of credit risks, which is different from views of economical experts and practice managers in Vietnam, including expression in happening unexpected differences between fact income and expected income on time, receiving full principals and interest. Credit risks cause financial loses, it means decreasing net income and decreasing capital market’s value. This concept is an important theory basic to specify detail concepts of managing activities of credit risk.
Secondly, the thesis developed the theory system of credit risk which are applied for banks with following contents: Building managing model of credit risk in according to approach modern credit risk management; Applying models of evaluating credit risk; Improving effective and transparency of credit risk management, banks should build new credit policies from stage of post-inspection, consulting to making decisions and management debits, base on the credit review and analyst system.
New discoveries, new proposed from results of researching and surveying the project
The results of analyst all data of Vietnam Joint Stock Commercial bank for Industry and Trade from 2008 tp 2011 show that there are something that is not good of credit risk such as:
Strategy of managing credit risk is something not comprehensive, credit risk management model is not reasonable, issuing credit process are inadequate, the measurement is not synchronization, status of concentrate credit on some lines, customer group, the bank have not built system of monitoring credit risk early warning. It will make Vietnam Joint Stock Commercial bank for Industry and Trade to have risk of credit easily.
Those results permitted to be recognized reasons of limited in credit risk management activities in bank. The leading reason is not having orientation and detail strategy for risk management in bank, it has not focused on developing measurement of risk and credit supervisor process, staffs of risk management department are limited, assigned high credit authorization decisions for branch, checking activities and supervisor are not cared much. This is an important basis to determine the order of priority of implementation of each solution.
The thesis is researched and operated each part suitable for the fact. It will support to the bank in consolidation and sustainable development in the management of credit risk, thereby improving the operation of the bank in accordance with the practices, international standards.
