LA02.040_ Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập
NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN
Đề tài luận án: Nâng cao chất lượng tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam trong quá trình hội nhập
Chuyên ngành: Kinh tế tài chính ngân hàng
Mã số: 62.31.12.01
Nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ THU ĐÔNG
Cán bộ hướng dẫn: 1. GS.TS. NGUYỄN VĂN NAM 2. PGS.TS. NGÔ VĂN THỨ
Những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận
Từ lý luận chung về tín dụng ngân hàng, luận án đã đưa ra quan niệm về chất lượng tín dụng ngân hàng và xây dựng hệ thống một số nhóm chỉ tiêu để phản ánh chất lượng tín dụng ngân hàng trong quá trình hội nhập. Một số nhóm chỉ tiêu phản ánh chất lượng tín dụng ngân hàng thương mại (ngân hàng thương mại) thể hiện trên các mặt cụ thể sau:
(1) Đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế;
(2) Phương diện lợi ích chủ sở hữu ngân hàng thương mại;
(3) Năng lực tài chính của ngân hàng thương mại;
(4) Mức độ an toàn hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại;
(5) Năng lực quản lý hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại.
Luận án đã giới thiệu một số mô hình định lượng đánh giá chất lượng tín dụng của khách hàng pháp nhân tại ngân hàng thương mại như : mô hình chỉ số tín dụng đại diện là Altman; mô hình phân nhóm và phân lớp, mô hình Logistic. Luận án đã chỉ ra việc sử dụng mô hình định lượng là lượng hoá các quan hệ dự báo sự thay đổi chất lượng tín dụng đối với tất cả các khách hàng theo từng yếu tố. Sử dụng mô hình định lượng là dựa trên việc mô hình hoá các mối quan hệ giữa các biến phản ánh chất lượng tín dụng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng, đo lường và đánh giá mức độ ảnh hưởng, mức độ khác biệt của các yếu đó đến chất lượng tín dụng.
Những phát hiện, đề xuất mới rút ra được từ kết quả nghiên cứu, khảo sát của luận án
Trên cơ sở nguồn số liệu thứ cấp của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB) từ năm 2006 – 2010 và từ việc sử dụng hệ thống các nhóm chỉ tiêu đã xây dựng để đánh giá chất lượng tín dụng trên mặt định tính, luận án đã chỉ ra việc ứng dụng hệ thống các nhóm chỉ tiêu đã phản ánh được thực trạng chất lượng tín dụng của VCB trong điều kiện hội nhập.
Luận án đã sử dụng mô hình định lượng Logistic, mô hình phân lớp nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến xếp hạng tín dụng của khách hàng pháp nhân từ bộ số liệu sơ cấp của 115 khách hàng pháp nhân đã được khảo sát tại VCB – chi nhánh Đà Nẵng. Luận án đã chỉ ra hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ hiện đang áp dụng ở chi nhánh của VCB có một số bất cập như: chưa tính đến yếu tố về độ tin cậy của báo cáo tài chính của khách hàng; các tiêu chí đánh giá chưa phù hợp với tương quan hiện tại giữa các thành phần kinh tế trong điều kiện hội nhập hiện nay; cách đánh giá một số chỉ tiêu trong hệ thống xếp hạng mang tính chủ quan chủ yếu phụ thuộc vào cán bộ tín dụng phụ trách khách hàng là chính. Luận án đã chỉ ra việc ứng dụng mô hình định lượng đó có thể nâng cao chất lượng tín dụng tại các chi nhánh của VCB. Đồng thời, luận án đã đề xuất nhóm giải pháp hướng đến các nội dung sau:
(1) Xây dựng, quản lý quan hệ khách hàng và sản phẩm, dịch vụ tín dụng của ngân hàng;
(2) Hoàn thiện quy trình tín dụng theo thông lệ quốc tế;
(3) Xây dựng hệ thống thông tin tín dụng;
(4) Xây dựng chính sách đầu tư nguồn lực cho ngân hàng phù hợp với xu thế hội nhập.
—————-
NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS
Them of thesis: Improving the credit quality at Commercial Joint Stock Bank for Foreign Trade of Vietnam during the integration
Major: Banking Finance Economics
Code: 62.31.12.01
Research student: NGUYEN THI THU DONG
Instructors: 1. PROF. PHD. NGUYEN VAN NAM 2. ASS. PROF. PHD. NGO VAN THU
New contributions in term of learning, argument
From the general argument on banking credit, the thesis provided the concept on banking credit quality and constructed systematically some evaluation target groups to reflect the banking credit quality during the integration. Some target groups reflecting the credit quality of the commercial bank are represented in the following specific aspects:
(1) Meeting the development requirement of the economy;
(2) Interest aspect of the owner of the commercial bank;
(3) Financial capacity of the commercial bank;
(4) Safety level of the credit activity of the commercial bank;
(5) Management capacity on credit activity of the commercial bank.
The thesis introduced some quantitative model on evaluating the credit quality of the corporate customer at the commercial bank such as: representative credit rating model being Atman; subgroup and subclass model, Logistic model. The thesis pointed out that the use of quantitative model is to quantify the relations forecasting the change of credit quality for all customers according to each factor. The use of quantitative model is to base on modeling the relations among the variables reflecting the credit quality and the factors affecting to the credit quality, measuring and evaluating the effect level, difference level of those factors to the credit quality.
New discoveries, recommendations withdrawn from the research, survey result of the thesis
On the basis of secondary data of the Commercial Joint Stock Bank for Foreign Trade of Vietnam (VCB) from 2006 – 2010 and the systematic use of constructed target groups to evaluate the credit quality on qualitative aspect, the thesis pointed out that the systematic application of target groups reflected the real situation of the credit quality of VCB in the integration condition.
The thesis used Logistic quantitative model, subclass model aimed at analyzing the factors affecting to the credit rating of the corporate customer from the primary data set of 115 corporate customers surveyed at VCB – Da Nang branch. The thesis pointed out that the internal credit rating system being applied at the branch of VCB has some shortcomings such as: not being mentioned about the reliability factor of the financial statement of the customer; the evaluation criteria are not suitable with the current relation among the economic components in the current integration condition; the evaluation way of some targets in the rating system is still subjective, it depends mainly on the cadre in charge of customer. The thesis pointed out that the application of quantitative model can improve the credit quality at the branches of VCB. At the same time, the thesis proposed the solution group directing toward the following contents:
(1) Constructing, managing the customer relationship and product, credit service of the bank;
(2) Completing the credit procedure under international practice;
(3) Constructing the credit information system;
(4) Constructing resource investment policy for the bank in accordance with the integration tendency.
