ThS01.041_Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR
Vấn đề nghiên cứu về đề tài Mô hình đánh giá mức độ căng thẳng tài chính hệ thống ngân hàng Việt Nam ứng dụng VAR
Trong các nghiên cứu gần đây của Ông Settor Amediku “Kiểm tra độ căng thẳng của hệ thống ngân hàng Gana, sử dụng phương pháp VAR”(2006). Setttor Amediku đã cho rằng có mối liên hệ khách quan giữa tỷ lệ nợ xấu của hệ thống ngân hàng với chỉ số lạm phát và chỉ số độ chênh lệch sản lượng. Ông cũng cho rằng nền kinh tế ảnh hưởng mạnh mẽ đến hoạt động của ngân hàng mà cụ thể hơn là tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Điều này tương ứng với các rủi ro mà các ngân hàng sẽ phải đối mặt khi tình hình nợ xấu tăng cao, căng thẳng về tín dụng, rủi ro về thanh khoản,… Áp dụng cho Việt Nam, hiện nay Việt Nam cũng không nằm ngoài quỹ đạo của cơn bão tài chính toàn cầu, nền kinh tế Việt Nam cũng chịu ảnh hưởng không nhỏ, các chỉ số vĩ mô không được khả quan nhiều, vì vậy câu hỏi đặt ra hiện nay là liệu các ngân hàng ở Việt Nam có thể trụ vững được trong hoàn cảnh và bối cảnh hiện nay hay không.
Trong bài nghiên cứu này, sẽ đi nghiên cứu về sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng Việt Nam, để tìm hiểu rõ hơn về tình hình kinh tế hiện nay sẽ ảnh hưởng đến tình hình nợ xấu của hệ thống ngân hàng. Tính cấp thiết của đề tài Năm 2009 là năm con số lạm phát của Việt Nam tăng cao so với các nước khu vực nói riêng và thế giới nói chung, mọi vấn đề dồn lên nền kinh tế Việt Nam lúc này là làm sao có thể kìm hãm được lạm phát mà vẫn duy trì được mức tăng trưởng, nhiều chỉ tiêu kế hoạch được đặt ra. Theo nhận định thì hiện Việt Nam đang có những dấu hiệu của cuộc khủng hoảng tài chính như cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào những năm 1997.
Bài nghiên cứu sẽ đi tìm hiểu về sức chịu đựng của hệ thống ngân hàng đối vói cơn bão tài chính này mà đi kèm theo nó là những rủi ro có thể gặp phải.
