LA02.138_Hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam
Những đóng góp mới về mặt lý luận và phương pháp nghiên cứu
Luận án đã đưa ra khái niệm về Hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động (QLRRHĐ) tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM) theo phạm vi nghiên cứu; đồng thời căn cứ trên khung lý thuyết và các tiêu chí đánh giá về Hệ thống Quản lý rủi ro nói chung và QLRRHĐ nói riêng của các nghiên cứu trước và Hiệp định Basel II, Luận án đã định nghĩa, luận giải và phân tích chi tiết các nhân tố trong hệ thống QLRRHĐ tại các NHTM bao gồm (i) Quan điểm Lãnh đạo về QLRRHĐ của Ban lãnh đạo (BLĐ) cấp cao (ii) Cơ cấu tổ chức QLRRHĐ (iii) Quá trình QLRRHĐ thông qua các công cụ QLRRHĐ (iv) Công nghệ thông tin (v) Đào tạo QLRRĐ (vi) Truyền thông QLRRHĐ; Luận án cũng làm rõ định nghĩa và tiêu chí đo lường mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố tới hiệu quả QLRRHĐ.
Những đề xuất mới rút ra từ kết quả nghiên cứu
Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra đối với các NHTM Việt Nam, các nhân tố (i) Quan điểm Lãnh đạo về QLRRHĐ của BLĐ cấp cao (ii) Cơ cấu tổ chức QLRRHĐ (iii) Quá trình QLRRHĐ (iv) Công nghệ thông tin (v) Đào tạo QLRRHĐ (vi) Truyền thông QLRRHĐ đều là các nhân tố có ảnh hưởng quan trọng đối với hiệu quả QLRRHĐ. Thứ tự mức độ ảnh hưởng của các nhân tố trên cũng được nghiên cứu và kiểm định trên cơ sở các dữ liệu thực tế để hiểu rõ vai trò quan trọng của từng nhân tố trong hệ thống QLRRHĐ. Dựa trên cơ sở kết quả nghiên cứu, tình hình triển khai hệ thống QLRRHĐ tại các NHTM Việt Nam hiện nay và các cơ chế chính sách về QLRRHĐ từ phía Ngân hàng nhà nước (NHNN), Luận án đề xuất được một số giải pháp cụ thể nhằm phát triển hệ thống QLRRHĐ và kiến nghị đối với NHNN nhằm nâng cao hiệu quả QLRRHĐ cho các NHTM trong đó nhấn mạnh:
- Nhanh chóng hoàn thiện các chính sách, hướng dẫn và báo cáo về QLRRHĐ áp dụng đối với các NHTM Việt Nam đặc biệt là những quy định/tiêu chuẩn cụ thể về hệ thống QLRRHĐ cũng như các quy định thống nhất về ghi nhận/tập hợp và quy trì dữ liệu tổn thất QLRRHĐ của từng nhóm các NHTM Thực hiện kiểm tra định kỳ việc triển khai hệ thống QLRRHĐ tại các NHTM nhằm phát hiện sớm và ngăn chặn kịp thời các sự kiện RRHĐ có thể xảy ra liên ngân hàng.
- Đề xuất thành lập Hiệp hội QLRR nói chung và QLRRHĐ nói riêng, liên kết với các tổ chức QLRRHĐ trên thế giới nhằm hỗ trợ hệ thống QLRRHĐ của các NHTM VN trong công tác truyền thông/áp dụng các công nghệ tiên tiến… cũng như là đơn vị đánh giá độc lập cho các NHTM Việt Nam trong quá trình quản lý và phát triển
