ThS02.156_Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị tài sản Nợ, tài sản Có tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam
Sau khi Việt Nam gia nhập Tổ chức Thƣơng mại thế giới (WTO), nhờ có chính sách cởi mở của Chính phủ, hệ thống ngân hàng Việt Nam đã phát triển rất nhanh cả về qui mô tài sản và số lƣợng các ngân hàng. Nới lỏng chính sách đã làm gia tăng cạnh tranh trong ngành và làm tăng giá trị sản phẩm dịch vụ cho khách
hàng, nhƣng không khuyến khích đƣợc các ngân hàng phát triển một cách thận trọng và bền vững. Các ngân hàng đã huy động một khối lƣợng vốn khổng lồ và tăng trƣởng ồ ạt hoạt động tín dụng trong khi nhiều ngân hàng chƣa có đủ chuyên môn, công nghệ và nhân sự tốt để quản lí hiệu quả nguồn vốn và quản lí tốt rủi ro.
Chính sự “bùng nổ” của hệ thống ngân hàng trong một thời gian ngắn đã tiềm ẩn nhiều rủi ro và nguy cơ lớn tác động đến sự an toàn và lành mạnh của cả hệ thống. Đặc biệt, kể t sau khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến nay, trong bối cảnh thị trƣờng thế giới khó khăn, giá lƣơng thực, thực phẩm và nguyên vật liệu cơ bản biến động phức tạp… tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam cũng có những diễn biến phức tạp, nền kinh tế phải đối mặt với một số bất cập: Chất lƣợng tăng trƣởng không cao, năng suất và hiệu quả đầu tƣ thấp, sức cạnh tranh của nền kinh tế yếu, kết cấu hạ tầng trở thành điểm nghẽn của nền kinh tế; lạm phát lên xuống thất thƣờng, tăng trƣởng kinh tế giảm xuống dƣới mức tiềm năng. Trong bối cảnh kinh tế suy giảm, các chính sách quản lí vĩ mô đƣợc điều chỉnh theo hƣớng kiểm soát đƣợc lạm phát nhƣng lại ảnh hƣởng đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng, đã đặt các NHTM Việt Nam trƣớc những rủi ro rất lớn đe dọa đến sự ổn định của hệ thống: nợ xấu tăng cao, rủi ro lãi suất và rủi ro thanh khoản, …mà để tránh đổ vỡ thì đòi hỏi các ngân hàng phải thực hiện tái cơ cấu không chỉ trong t ng ngân hàng mà phải thực hiện đối với cả hệ thống. Trƣớc tình hình đó, ngày 1 tháng 3 năm 2012, Chính phủ đã kí quyết định 254/QĐ-TTg v/v Phê duyệt Đề án Cơ cấu lại các TCTD giai đoạn 2011 – 2015 nhằm mục tiêu cơ cấu lại căn bản, triệt để và toàn diện hệ thống các TCTD.
Nằm trong quá trình tái cơ cấu, quản trị tài sản Nợ, tài sản Có (ALM) là một nội dung đang đƣợc các ngân hàng quan tâm thực hiện góp phần nâng cao chất lƣợng hệ thống quản trị của các NH hiện nay. Việc quan tâm thực hiện tốt ALM sẽ giúp cho các NH hạn chế đƣợc tổn thất do rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản, đảm bảo an toàn và hiệu quả trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, tại các NHTM Việt Nam hiện nay, ALM đang là vấn đề còn khá mới mẻ và phức tạp cần đƣợc nghiên cứu, xây dựng t khung lí thuyết cho đến việc vận dụng thực tế và đánh giá để có những giải pháp nhằm nâng cao chất lƣợng ALM. Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), NHTM Nhà nƣớc lớn nhất về tổng tài sản, nhân sự, mạng lƣới với nhiều khó khăn do hậu quả của thời kì phát triển “nóng” để lại: nợ xấu cao, hiệu quả đầu tƣ thấp, tỉ lệ khả năng chi trả ngay thƣờng thấp hơn so với qui định, thu nhập lãi ròng suy giảm, tỉ lệ an toàn vốn thấp, số cán bộ của Agribank bị bắt liên quan đến hoạt động ngân hàng đƣợc thống kê nhiều nhất trong các ngân hàng, … mà một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng đó là do những yếu kém của hệ thống quản trị của Agribank. Nhận thức đƣợc điều đó, Agribank đã và đang quyết tâm thực hiện tái cơ cấu toàn diện trong đó có hệ thống quản trị, không chỉ tập trung vào quản rủi ro tín dụng mà Agribank đã bắt đầu quan tâm đến các rủi ro khác đang gặp phải nhƣ rủi ro thanh khoản, rủi ro lãi suất, rủi ro hoạt động. Thực tế LM tại Agribank đang ở giai đoạn mới bắt đầu đƣợc quan tâm thực hiện và đã có đƣợc những kết quả đáng ghi nhận. Tuy nhiên, với mạng lƣới chi nhánh rộng, quản trị trên nền tảng công nghệ chậm đổi mới, năng lực quản trị chƣa cao đang làm cho Agribank ở một chủân mực nào đó đang đi sau các ngân hàng khác. Do vậy, để nâng cao chất lƣợng ALM, Agribank cần nghiên cứu các giải pháp để có những thay đổi cơ bản: t việc hoàn thiện mô hình tổ chức, xây dựng cơ chế chính sách, phƣơng pháp và các điều kiện để thực hiện ALM đến việc áp dụng các biện pháp phòng ng a, kiểm soát cần thiết nhằm giảm thiểu tổn thất t biến động của thị trƣờng. Xuất phát t những lí do đó, tôi đã lựa chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lƣợng quản trị tài sản Nợ, tài sản Có tại ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam” để nghiên cứu và bảo vệ luận án tiến sĩ của mình.
